天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准1.35%-250713

- 戴维斯双击策略在2010-2017年回测期内实现年化收益26.45%，今年以来累计绝对收益20.07%。

- 净利润断层策略自2010年至今年化收益达29.48%，本年组合累计绝对收益32.83%。

- 沪深300增强组合基于投资者偏好因子构建，今年相对沪深300指数超额收益为15.20%。

- 风险提示包括模型失效及市场风格变化的风险。