光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格显著，PB~ROE组合表现较佳-250705

- 本周市场小市值风格显著，BP因子和盈利因子表现良好，而非线性市值和规模因子则出现明显负收益。

- 中证500和流动性1500股票池中，ROE因子表现优异，PB-ROE-50组合在各股票池中均获得超额收益。

- 公募和私募调研策略均实现正超额收益，而大宗交易和定向增发组合则出现收益回撤。